Финансовая Математика Формулы Шпаргалка

Уважаемый гость, на данной странице Вам доступен материал по теме: Финансовая Математика Формулы Шпаргалка. Скачивание возможно на компьютер и телефон через торрент, а также сервер загрузок по ссылке ниже. Рекомендуем также другие статьи из категории «Учебники».

Финансовая Математика Формулы Шпаргалка.rar
Закачек 2365
Средняя скорость 5962 Kb/s

Шпаргалка по финансовой математике - файл

Доступные файлы (1):

    Смотрите также:
  • Хорошавина С.Г. Шпаргалка по математике (Документ)
  • Шпаргалка по финансовой математике (Шпаргалка)
  • Шпаргалки по финансовой математике (Шпаргалка)
  • Гельруд Я.Д. Лекции по финансовой математике (Документ)
  • Капитоненко В.В. Задачи и тесты по финансовой математике (Документ)
  • Шпаргалка по математике (Шпаргалка)
  • Шпаргалка на телефон по математике (Шпаргалка)
  • Курсовая работа — Финансовое планирование ресторана (Курсовая)
  • Контрольная работа — Задачи по финансовой математике (Лабораторная работа)
  • Шпаргалка — Экономико-математические методы (Шпаргалка)
  • Шпаргалка к экзамену по математике (Шпаргалка)
  • Шпаргалка — Основные формулы по Математике (Шпаргалка)

Проценты и процентные ставки, основные понятия и термины.

Процент – это доход от предоставления денег в долг в любой форме (в виде ссуды, продажи в кредит, помещения денег на сберегательный счет, покупке облигаций или акций, векселей, финансовых операций). Если в начале финансовой операции была вложена сумма Р, а по завершению операции получена сумма S, то величина % (дохода) I=S.

Практика начисления простых процентов при продолжительности срока ссуды менее одного года.

Простые % ставки наращивания применяются как правило при анализе краткосрочных ссуд сроком менее одного года.

При расчете срока ссуды и начислений по простой % ставке используют 3 метода: 1) метод точных %, с точным числом дней ссуды к=365, количество дней ссуды рассчитывается точно по календарю (первый и последний день принимаются за один). Применяется многими банками централизованных стран; 2) метод обыкновенных % с точным числом дней ссуды (365/360), количество дней ссуды рассчитывается точно по календарю (первый и последний день принимаются за один). Применяется в ссудных операциях коммерческих банках. 3) метод обыкновенных % с приближенным числом дней ссуды к=360, в каждом месяце 30 дней. Применяется в промежуточных расчетах.

Учет — процесс начисления и удержания % в виде дисконта. Суть операции учета — банк до наступления срока платежа по векселю или другому платежному обязательству покупает у его владельца (кредитор) по церен ниже той, которая должна быть выплачена по нему в конце срока, т. е. Преобретает (учитывает) его с дисконтом. Для расчета % здесь применяется учетная ставка d.Дисконт. 1-nd —дик.множит. Условие — год равен 360 дням.

Дисконтирование и учет по простым %.

Сложные проценты. Наращение суммы долга при применении сложной процентной ставки.

Капитализация — присоединение % к сумме, кот. Служила базой для их определения.

Номинальная и эффективная ставки процентов.

Нередко в финансовых операциях в качестве периода наращивания % используется не год, а месяц, квартал или другой период. В этом случае говорят, что % начисляют m раз в году. Сложная % ставка наращивания является частным случаем номинальной % ставки при начислении % один раз в году. Если номинальную ставку обозначить через j, то % за первый период начисляются по ставке j/m, а количество начислений m*n.

Дисконтирование и учет по простым ставкам.

При дисконтировании по известной наращенной сумме процентной ставки и сроков ссуды, определяется современная стоимость этой наращенной суммы. Другими словами, при дисконтировании суммы S, которое будет выдано через срок и на остатках дисконта вычисляется современная величина стоимости P в сумме S.

Учет (дисконтирование) по сложной ставке.

Мат.учет. Задача обратна янаращению по сложн. %. P — современ. Величина.

Потоки платежей, основные понятия. Финансовые ренты и их классификация.

Поток платежей — рял последовательных выплат(-) и поступлений(+). Хар-ки потока платежа: Наращенная сумма пот.платежа-сумма всех членов постедовательности платежей с начисленными на них % к конце срока ренты.Современ.величина поток.платеж. — сумма его членов, дисконтированных на некоторый момент времени.

Потоки платежей. Расчет современной величины суммы.

Потоки платежей — это платежи последовательны во времени (например, выплаты пенсий, кредита и т.д.).

S=10000000*1-(1/(1+0,1)^3/0,1= 24,868 млн.руб.

p – срочная рента с дисконтированием m раз в году.

На практике используются различные виды финансовых рент. Ренты, по которым платежи производятся раз в год, называются годовыми . При производстве платежей несколько раз в году ( p раз ) ренты называются p-срочными . Кроме того, встречаются ренты, у которых период межу платежами может превышать год. Все перечисленные ренты называются дискретными . Наряду с дискретными встречаются ренты, у которых платежи производятся так часто, что их можно рассматривать как непрерывные. Они так и называются — непрерывные ренты . В зависимости от частоты начисления процентов различают ренты с начислением процентов один раз в году , несколько раз в году ( m раз) и непрерывным начислением. С точки зрения стабильности размера платежей ренты подразделяются на постоянные (платежи — члены ренты равны между собой) и переменные . Рента, выплата которой не ограничена какими-либо условиями, называется верной . Рента, выплата которой обусловлена наступлением какого-либо события, называется условной . Естественно, что число членов условной ренты предусмотреть невозможно. Примером условной ренты могут служить страховые взносы , вносимые до наступления страхового случая. Ренты могут иметь конечное число членов ( ограниченные ренты ) и быть с бесконечным числом членов ( вечные ренты ). По моменту выплат членов ренты последние подразделяются на обычные — постнумерандо , в которых платежи производятся в конце соответствующих периодов (года, полугодия и т. д.), и пренумерано , в которых платежи осущетсвляются в начале этих периодов.

Обычная годовая рента.

Пусть в конце каждого года в течении n лет на расч.счет вноситься R руб.,сл.% начисляются один раз в году по i.ТОгда первый взнос: R(1+i)^(n-1), «-ой взнос R(1+i)^(n-2).На последний взнос % не начисляются. S=R+R(1+i)+R(1+i)^(n-1). Отсюда S=

Годовая рента, начисление процентов несколько раз в году.

Платежи осуществляются M раз в году. Значит ставка процента j/m. Члены ренты имеют вид:.Тогда S=.

Общий случай р-срочной ренты с многократным начислением процентов в году.

P и m больше либо равны 1.Первый член ренты R/p , уплаченные спустя1/p года после начала, к концу составит:

Характеристики основных финансовых рынков и инструментов.

Фин.рынок — общее обозначение рынков, на кот. Проявляются спрос и предложение на различные фин. Инструменты.Кредит.рынок — механизм, при помощи кот. Устанавливаются взаимоотношения между субъектами, нужнающ. В фин.средствах и суб., кот.могут их предоставить на определенных условиях.Валютный рынок — мех., с помощью кот.устанавливаются проавовыие и экономич.взаимоотнош. Между потребит. И продавц. Валют. Участники:ком.банки,небанк.фин.учреждения,предприятия и частные лица. Рынок цен.бум. — охватывает операции по выпуску и обращению инсрументов займа, собственност.

Фунд.анализ — причины, движущие рынком.тех.анал — результат воздействия этих причин.Фак-ры:экономич.(ВВП,ВНП (эк.рост), спрос на тов.длительного пользования(дорог.тов.)%ставка(чем выше ставка,тем ценнее валюта), по-ль безраб.(чем больше,тем менее эк.развита страна.), индекс потреб.цен,), полит(воен.действия, террористические акты, полит.скандалы),психол.

Виды ценовых графиков. Виды трендов. Линии поддержки и сопротивления.

Для анализа и прогнозирование процессов на финансовых рынках используется два подхода: техничесий и фудаментальный.

Линии поддержки поддерживают цены снизу и не дают им проваливаться. Решающее значение имеет пробитие линии сопротивления или поддержки, что является сигналом возможного изменения направления тренда. Линии сопротивления, наоборот, сопротивляются росту цен.

Фигуры разворота.Наиб значимые: двойные вершины, голова и плечи. Двойные После завершения тренда цены колеблются.Если восход. И пробито сопротивление,то вероятно разворот. Гол.и шея: пробитие линии шеи, кот.явл.линией поддержки.

Скользящие средние и их функция в анализе движения цен.

Ввиду того, что движение цен подвержено колебаниям для получения более наглядной информации о наличии тренда производят сглаживание данных. после сглаживания тренд более явственный. Интервал сглаживания, — н дней.

Применение осцилляторов (момент и скорость изменения цен) для прогнозирования движения цен.

Осцилляторы (колебать) показывают отклонение от равновестного уровня:

Индекс относительной силы(RSI), его применение для прогнозирования движения цен.

Подает сигналы либо вместе с разворотом цен. Либо опережая его.

Стохастические линии (%K, %R и %D) и их использование для прогнозирования движения цен.

Стохастические линии строятся с использованием более полной информации, при их расчете используются максимальные и минимальные цены. Как правило применяют следующие стохастические цены: %К,%D, медленная %D и %R.

Модель Хольта-Уинтерса и ее применение для прогнозирования экономических показателей.

Многие финансовые экономические показатели на ряду с устойчивой тенденцией к росту или снижению подвержены сезонным колебаниям. Такие процессы моделируются временными рядами вкл в себя как тренд так и сезонную компоненту. Для краткосрочного прогноза таких процессов можно использовать адаптивные модели временных рядов с сезонной компонентой, напр модель Хонта-Уинтерса.

Проценты и процентные ставки, основные понятия и термины — Шпаргалка по финансовой математике. На этом данная статья подошла к завершению. Следите за обновлениями на нашем сайте. Получить дополнительную информацию, а также задать свои вопросы можно в комментариях.


Статьи по теме